sobota, 1 października, 2022

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Ja kontra robot – kiedy handel automatyczny ma sens?

Polecane

Jak zarobić na dziełach sztuki? – Kama Zboralska, autorka książki „Kierunek Sztuka”

Kama Zboralska, znana propagatorka sztuki, wydała książkę "Kierunek sztuka". Lektura pozwoli dowiedzieć się, którzy polscy młodzi artyści cieszą się...

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PoznajRynek.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.

W ostatnich latach w naszym życiu coraz częściej pojawiają się takie zagadnienia, jak “automatyzacja”, “robotyzacja” i “digitalizacja”. W efekcie zaczynamy się poważnie zastanawiać jak ze względu na galopujący rozwój technologii będzie wyglądał otaczający nas świat za kilka lat. Dotyczy to również tradingu na rynkach finansowych i kapitałowych.

Czy wciąż sami będziemy podejmować decyzje inwestycyjne, czy zrobi to za nas sztuczna inteligencja? Wydaje się, że sposób handlu w najbliższej przyszłości zdradzają dzisiejsze trendy. Aktualnie trading słusznie uznawany jest za wymagający zawód, do którego niezbędna jest duża wiedza ekonomiczna, konsekwencja w działaniu i rozwinięte zdolności analityczne. Świat jednak praktycznie na każdym polu dąży do tego, by wszystko było prostsze, wygodniejsze i łatwiej dostępne.

Z badań firmy Accenture wynika, że 78% badanych jest gotowych używać wsparcia całkowicie wygenerowanego elektronicznie. Właśnie z tego powodu możemy już dziś zaobserwować, że wyjątkowo dynamicznie rozwijającym się trendem w zakresie tradingu jest handel automatyczny, zwany również algorytmicznym.

Na czym ta metoda tradingu polega? Jakie są jej wady i zalety? Czy można ją uznać za skuteczną i wartą samodzielnego przetestowania? Przekonamy się poniżej:

Algo-trading – podstawowe informacje Handel automatyczny

Handel automatyczny, zwany również algorytmicznym lub po prostu algo-tradingiem, to nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu – robota komputerowego automatycznie ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów – w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę i/lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia albo sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka.

Oznacza to, iż mamy tutaj do czynienia z procesem wykorzystywania komputerów do przeprowadzenia określonego zestawu instrukcji dotyczących zawarcia transakcji, co pozwala na generowanie zysków z prędkością i częstotliwością niemożliwą do uzyskania przez działającego samodzielnie człowieka.

Za wszystko odpowiada specjalny robot tradingowy, określony zestaw jasno zdefiniowanych instrukcji mających na celu wykonanie zadania.

Handel algorytmiczny na rynku kapitałowym obecnie

Już dziś handel algorytmiczny pełni absolutnie kluczową rolę na światowym rynku kapitałowym. Okazuje się bowiem, że aż 80% obecnych transakcji na amerykańskiej giełdzie i rynku Forex jest wykonywanych przez automatyczne roboty handlowe. Co więcej, już w tym momencie handel algorytmiczny jest dostępny praktycznie dla wszystkich traderów na większości głównych rynków, nic więc dziwnego, że ta forma tradingu ma tak ogromne znaczenie.

Dzięki niej traderzy mogą kontrolować wiele rynków przez 24 godziny na dobę oraz uwolnić się od negatywnych emocji, ponieważ roboty handlują za nich zgodnie z ustalonym i przetestowanym planem. Automatyzacja przywraca więc wolność traderom. Odrywa ich od żmudnego wpatrywania się w ekran monitora i ciągłego obserwowania tabeli notowań oraz wykresów.

Jak działa trading automatyczny? Handel automatyczny

Jak już zostało wspomniane, handel algorytmiczny polega na automatycznym wykonywaniu zleceń przez komputery i programy za pomocą zaprogramowanych instrukcji handlowych. Wspierający je algorytm jest tak opracowany, że jest w stanie w ułamku sekundy generować informacje o tym, czy i kiedy kupować i sprzedawać akcje lub waluty. W dodatku informacje te mogą obejmować szczegółową analizę wykresów, zmienności, arbitrażu cenowego lub po prostu aktualnego rynkowego trendu.

Warto wiedzieć, że handel automatyczny zazwyczaj bazuje na analizie technicznej, a nawet na analizie ilościowej, czyli na poszukiwaniu hipotez statystycznych opisujących zależności występujące na rynku. Tego rodzaju roboty tradingowe mogą wykorzystywać nawet bardzo złożone narzędzia z obszaru matematyki, w szczególności statystyki czy rachunku prawdopodobieństwa.

Algo-trading w praktyce

Załóżmy, że program ma przestrzegać następujących prostych kryteriów handlowych. Jego zadaniem jest kupowanie 50 akcji, gdy 20-dniowa prosta średnia krocząca przekroczy prostą średnią ze 100 dni. Robot handlowy ma natomiast sprzedać akcje, gdy 20-dniowa średnia krocząca spadnie poniżej prostej średniej kroczącej ze 100 dni.

Korzystając z tego zestawu dwóch prostych instrukcji, łatwo jest napisać program, który automatycznie monitoruje cenę akcji oraz wskaźniki średniej ruchomej i umieszcza zamówienia kupna i sprzedaży po spełnieniu określonych warunków. Trader nie musi więc obserwować cen i wykresów na żywo, ani składać zamówień ręcznie. Algorytmiczny system transakcyjny automatycznie robi to za niego, prawidłowo identyfikując możliwości handlowe.

Zalety handlu algorytmicznego

Wyeliminowanie aspektu psychologicznego

Pierwszą kluczową przewagę handlu automatycznego stanowi psychologia i dyscyplina. Doskonale wiemy w jak dużym stopniu odpowiadają one za skuteczność w tradingu. W całym procesie decyzyjnym trader często natrafia na zjawisko nazywane uprzedzeniem poznawczym.

Prowadzi ono do podejmowania nieracjonalnych kroków, wynikających często z zakorzenionych uprzedzeń lub przekonań, niezgodnych z założeniami strategii handlowej. Uprzedzenia poznawcze wynikają między innymi z nadmiaru informacji, którymi media atakują inwestorów, czy też z konieczności szybkiego podejmowania decyzji. inwestowanie

Robot handlowy natomiast wykonuje założenia naszej strategii automatycznie – nie musi się zastanawiać i rozważać innych czynników.

Oszczędność czasu

Drugą istotną zaletą jest oczywiście oszczędność czasu. Stosując algo-trading, to program czuwa nad wykresami, i to wielu rynków, przez to 24 godziny na dobę. Trader może więc oderwać się od męczącego, monotonnego wpatrywania się w ekran monitora i ciągłego śledzenia tabeli notowań oraz wykresów.

Szybkość reakcji

Trzecią zaletą jest szybkość reakcji. Jak nietrudno się domyślić, program odpowiedzialny za handel automatyczny szybciej niż my dostrzega, że założenia naszej strategii zostały zrealizowane i automatycznie otwiera lub zamyka pozycję.

Wady tradingu automatycznego

Po pierwsze, wrażliwość algorytmicznego oprogramowania do tradingu na wszelkie zakłócenia jest duża, co staje się źródłem poważnego ryzyka. Błędy mogą się więc przytrafić w trakcie gromadzenia wiedzy przez robota tradingowego, co skutkuje później złym doborem danych, a więc słabą jakością analiz czy niewłaściwym ich zastosowaniem.

Kolejną kwestią jest dobór i jakość danych, jakie są przetwarzane przez algorytm. Jak wiadomo, mamy tu do czynienia z mechanizmem analizującym przeszłość i starającym się dokonać pewnych ekstrapolacji na przyszłość na podstawie założonej strategii. Jeśli dane na wejściu będą miały niską jakość (albo poważne ubytki), nawet najlepszy robot nie będzie w stanie naprawić tych “błędów u źródła”. To z kolei odbije się na skuteczności algorytmu.

Czy zatem warto samodzielnie przetestować handel algorytmiczny?

Zdecydowanie tak. W przypadku algo-tradingu mamy do czynienia z rozwiązaniem, w którym drzemie kolosalny potencjał. Z całą pewnością obok oferowanych przez niego zalet i możliwości nie można przejść obojętnie. Z drugiej strony, należy tutaj zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń, którymi cechują się roboty handlowe oraz faktu, że one też potrafią ponosić straty, gdyż nie dopasowują się do niestandardowych realiów rynkowych, czyli wszelkich anomalii.

Nie zmienia to faktu, że trading automatyczny może stanowić naprawdę korzystne rozwiązanie dla osób, którym brakuje czasu na samodzielną analizę wykresów, a mimo to pragną one zainwestować swoje oszczędności w taki sposób, aby w każdej chwili mogli się z tego wycofać. Handel automatyczny

Ponadto, także traderzy z większym doświadczeniem i rozbudowanym spersonalizowanym systemem handlowym, z całą pewnością docenią możliwości algo-tradingu, gdyż w ich przypadku jedyne co muszą zrobić, to wdrożyć swoją strategię do odpowiedniego oprogramowania i przetestować ją.

Dlaczego jednak nie warto odchodzić od tradingu manualnego?

Na dłuższą metę jednak wydaje się, iż trading algorytmiczny jednoznacznie przegrywa i robot musi ostatecznie ponieść klęskę z człowiekiem handlującym manualnie. Wynika to z faktu, że stosując te nowoczesne rozwiązania, przestajemy się rozwijać, jako traderzy. Najlepszym, co można zrobić w handlu jest samodzielne gromadzenie doświadczenia na rynkach, wyciąganie właściwych wniosków z własnych nietrafionych decyzji inwestycyjnych i posiadanie pełnej kontroli nad swoim kapitałem.

Co więcej, żadne automatyczne oprogramowanie w ujęciu długofalowym nigdy nie okaże się lepsze bez cennego doświadczenia tradera, jego intuicji, umiejętności przewidywania sytuacji na rynkach, gdy dochodzi do nietypowych wydarzeń, takich których algorytm nie był w stanie przeanalizować, ponieważ nie miał odpowiednich danych z przeszłości.

W końcu wszystko się zmienia, czy oprogramowanie mogło przewidzieć zachowanie rynków po wybuchu pandemii COVID-19 lub inwazji Rosji na Ukrainę? Wydaje się, że w takich sytuacjach to człowiek, jako trader jest niezastąpiony. A jak doskonale wiadomo, na rynkach z tak szokującymi, przełomowymi scenariuszami, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia dość często.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Metale szlachetne cały czas nisko. Złoto zejdzie poniżej 1600 USD?

Ceny metali szlachetnych w dalszym ciągu znajdują na tegorocznych minimach. Rynki głównych kruszców oscylują tym samym na zakresach z...

Podobne artykuły