sobota, 18 września, 2021

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

IcMarkets XTB AVATrade AXI

Strategia CMM dla początkujących – Wstęgi Bollingera część 2

Polecane

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...

Rola pasywnych i agresywnych uczestników rynku

Na rynku spotykamy się z różnymi rodzajami kupujących i sprzedających. Możemy agresywnie kupować i sprzedawać, bądź pasywnie kupować i...
Smart Sęp
Smart Sęp
Spekulant i pasjonat rynku od 2011 roku. Od zawsze introwertyk ceniący sobie prywatność. Pseudonim z pewnością znany sporej części z Was, szczególnie tym z większym stażem. Współzałożyciel Grupy Traderów. Laureat kilku konkursów tradingowych. Propagator rozsądnego i odpowiedzialnego podejścia do rynku z zachowaniem maksymalnej awersji do ryzyka przy odpowiednich potencjalnych stopach zwrotu.

Wskazany w części pierwszej sposób interpretacji został dopracowany i przetestowany pod kątem Daxa, jako że handel na tym indeksie stanowi 90% mojej aktywności na rynku, wszelkie optymalizacje dokonywane są celem dopasowania metodologii do wspomnianego indeksu.

Wstęgi Bollingera – interwały

W strategii CMM obserwuję zachowanie ceny względem wstęg wyłącznie na trzech interwałach czasowych. Są to interwały dzienny, tygodniowy oraz miesięczny. Z uwagi na złożoność metodologii, uznałem obserwację wstęgo na niższych interwałach czasowych jako potencjalnie szkodliwą, czyli taką która wprowadzałaby do handlu intraday zbyt dużo szumu. Nie sposób przetworzyć zbyt dużej ilości danych wpływających na nasze decyzje.

Konflikt sygnałów z różnych interwałów.

Niejednokrotnie spotkamy się z sytuacją, kiedy na różnych interwałach czasowych wstęgi będą sygnalizowały odmienny kierunek ruchu ceny. Weźmy dla przykładu sytuację w której interwały miesięczny oraz tygodniowy, sygnalizują wzrosty z celami na górnych wstęgach. Natomiast interwał dzienny wskazuje sygnał spadkowy.
Mamy w tym przypadku do czynienia ze złożoną sytuacją. Co należy wziąć pod uwagę?
Przede wszystkim zasięgi. Miejsca docelowe oraz miejsca dezaktywujące sygnał na interwałach tygodniowym i miesięcznym będą znacząco bardziej oddalone od obecnej wyceny indeksu w porównaniu do poziomów prezentowanych przez interwał D1.
Spróbujmy posłużyć się przykładem.

Sygnał wzrostowy na interwale tygodniowym

Target wzrostowy na interwale miesięcznym

Wstęgi Bollingera na interwałach tygodniowym i miesięcznym tuż po wybuchu pandemii sugerowały rajd w okolice szczytów wszech czasów. Zwracaliśmy uwagę na te sygnały podczas naszych, prowadzonych wówczas codziennie transmisji live na kanale youtube poznajrynek. Nikt chyba jednak takich zasięgów się nie spodziewał a niemożliwe kolejny raz stało się możliwe.

Wykres D1 z naniesionymi strefami, ponad ceną żółte strefy pokazują okres, w którym obowiązywał sygnał wzrostowy z interwału tygodniowego, natomiast poniżej ceny strefa zielona obrazuje okres obowiązywania sygnału wzrostowego z interwału miesięcznego.

Na ostatnie dziesięć sygnałów z interwału miesięcznego, dziewięć było skutecznych.
Na ostatnie dziesięć sygnałów z interwału tygodniowego, dziewięć było skutecznych.
Z ostatnich czterdziestu sygnałów z interwału D1, 80%  było trafnych.

Wstęgi Bollingera jako filtr w strategii CMM

Opisane w dwóch częściach Wstęgi Bollingera i sposób ich interpretacji służą wyłącznie jako filtr. Moment pojawienia się sygnału nie jest wskazaniem miejsca do zajęcia pozycji. Gdy pojawia się sygnał, otrzymujemy informację co do prawdopodobnego kierunku krótko lub długoterminowego w zależności od interwału na jakim sygnał został wygenerowany.
Jeśli pozostałe elementy strategii sugerują ten sam kierunek, dzięki wstęgom uzyskujemy dodatkową konfluencję co do słuszności kierunku który obieramy.
Ponadto jesteśmy w stanie wytypować minimalny zasięg, jakiego możemy oczekiwać dla spodziewanego przez nas ruchu.

Podsumowanie

W wielu źródłach w sieci możemy znaleźć opisy sposobów stosowania Wstęg Bollingera i najczęściej można spotkać się z podejściem opisującym skrajne wstęgi jako miejsce do zagrania kontrariańskiego w relacji do obserwowanego dotychczas kierunku ruchu ceny.
Na przykładzie Daxa i wydarzeń które nastąpiły na przestrzeni ostatniego roku, zyski wygenerowane z zagrań na odbicia od skrajnej wstęgi, prawdopodobnie zostałyby pochłonięte z nawiązką przez straty wynikające z tego typu podejscia.

Strategia CMM dla początkujących – Wstęgi Bollingera część 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Poziom blisko 16000, który czyni mnie ostrożnym przy próbach sprzedaży.

Pierwsze w bieżącym tygodniu wejście rynku kasowego na DAX, przyniosło przecenę sięgającą 140 punktów i można było odnieść wrażenie,...

Podobne artykuły