Wielu traderów traktuje azjatycką sesję giełdową oraz oczywiście same azjatyckie rynki kapitałowe, jako ewentualną ciekawostkę, na którą rzadko zwracają uwagę. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że region Azji i Pacyfiku zamieszkuje aż 85% światowej populacji, a Tokio, Hongkong, Singapur, Szanghaj, Sydney czy Wellington to istotne centra finansowe, na których każdego tygodnia notowany jest naprawdę wysoki wolumen transakcyjny – zwłaszcza podczas pierwszej sesji, otwierającej każdy tydzień na giełdach.
Co więcej, to właśnie w tym okresie publikowane są dane makroekonomiczne z Japonii, Chin, Australii czy Nowej Zelandii. Jaki zatem wpływ ma początek sesji azjatyckiej, po weekendowej przerwie, na europejskie i amerykańskie parkiety giełdowe? Przekonamy się poniżej:
Charakterystyka azjatyckiej sesji giełdowej 
Jak doskonale wiadomo, każda z sesji giełdowych różni się od siebie pod kątem płynności. Termin ten odnosi się do tego, jak szybko lub łatwo można na rynku coś kupić albo sprzedać. Jest to więc sposób mierzenia głębokości rynku.
Jak nietrudno się domyślić do największej płynności na rynkach europejskich i azjatyckich dochodzi w godzinach, kiedy sesja w Europie zazębia się z sesją w Stanach Zjednoczonych. W praktyce zazwyczaj mowa tutaj o przedziale czasowym od 15:30 do 17:00.
Nie zmienia to faktu, że płynność obserwowana jest na tych rynkach w całym tygodniu – nie tylko podczas godzin sesji europejskiej i azjatyckiej. Z reguły bowiem na głównych światowych indeksach giełdowych można za pomocą kontraktów terminowych zazwyczaj handlować już od północy lub 1 w nocy – czyli podczas sesji azjatyckiej.
Wtedy oczywiście płynność tych indeksów jest znacznie niższa, co może między innymi wywołać wzrost spreadu, a czasem nawet niespodziewane wahania cen, gdyż do poruszenia ceną wymagany jest wtedy bowiem niższy kapitał. Do najistotniejszych wahań dochodzi jednak z reguły podczas tygodniowego otwarcia giełd azjatyckich. Z czym mamy wtedy do czynienia?
Poniedziałkowe otwarcie giełd azjatyckich a luki weekendowe na światowych rynkach
Z poniedziałkowym startem sesji azjatyckiej nierozerwalnie związane jest takie pojęcie, jak ryzyko luki weekendowej – nazywane inaczej ryzykiem otwarcia. Kryje się pod nim zmiana poziomu ceny pomiędzy piątkowym zamknięciem, a poniedziałkowym startem notowań. 
Co bardzo istotne, dotyczy ono nie tylko azjatyckiego rynku, ale również amerykańskiego czy europejskiego – o ile handel kontraktami terminowymi związanymi z tymi rynkami odbywa się także podczas sesji azjatyckiej. Ryzyko luki weekendowej wiąże się przede wszystkim z wydarzeniami, które miały miejsce w trakcie weekendu, a na które inwestorzy – z racji braku notowań – nie mogli zareagować natychmiastowo.
Przyczyny powstawania luk weekendowych
Czynnikami, które mogą wywołać pojawienie się luk weekendowych są takie zjawiska jak wyniki wyborów, klęski żywiołowe, wydarzenia wywołujące wzrost napięć geopolitycznych (lub ich istotne rozładowanie) oraz ważne i niespodziewane komunikaty ze strony członków banku centralnego czy rządu.
Co dzieje się dalej?
Wystąpienie istotnej luki weekendowej w momencie otwarcia giełd azjatyckich bardzo często determinuje nastroje na rynkach na cały dzień, czyli obraz poniedziałkowej sesji. Oznacza to, że zdarza się tak, iż to właśnie azjatyccy inwestorzy skutecznie narzucają w poniedziałki sentyment, który będzie obowiązywał na rynkach w kolejnych – już podczas sesji europejskiej, a nawet amerykańskiej, o ile nie dojdzie do żadnego istotnego i niecodziennego wydarzenia, które odmieni sytuację na rynku, a co za tym idzie – nastroje inwestorów. 
Z tego powodu, jeśli handlujemy w godzinach porannych, od momentu otwarcia europejskiej sesji giełdowej, zdecydowanie powinniśmy śledzić co działo się w poprzednich godzinach, podczas sesji azjatyckiej, gdyż to właśnie sentyment na niej nierzadko potrafi być wiodący podczas całego pierwszego dnia na rynkach w danym tygodniu.