Dziś dzień szczególny bowiem na dziś zaplanowano “ceremonię” podpisania pierwszej fazy umowy handlowej w toczącym się między Chinami a USA sporze. Co w tej sytuacji najzabawniejsze zarówno wczoraj w przeddzień potencjalnej umowy jak i dziś nie ma właściwie żadnych konkretów.
Mimo że wczoraj zostały opublikowane szczegóły kontraktu, w dalszym ciągu pozostaje wiele pytań i niepewności.
Faktyczne podpisanie umowy powinno być już w cenach, zakładając że nie pojawią się informacje których nie mieliśmy okazji poznać, ewentualne wzrosty indeksów powinny być ograniczone. Nie powinno nikogo dziwić jeśli pojawi się sprzedaż faktów. Ewentualna sprzedaż może przybrać postać klasycznej korekty.
Rok wyborów prezydenckich
Analizując dane statystyczne dotyczące wyborów prezydenckich, niestety dla niedźwiedzi próżno szukać dobrych wieści, bowiem biorąc pod uwagę dwanaście miesięcy poprzedzających wybory prezydenckie w statystyce obejmującej okres od 1936 roku, jedynie dwukrotnie mogliśmy odnotować spadki w latach 1960 oraz 2008.
Podobna sytuacja w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wybory spadki w latach 1956 i 2008.
Swojej nadziei radykalne niedźwiedzie mogą szukać trzy miesiące przed wyborami. W statystyce obejmującej okres trzech miesięcy poprzedzających wybory, spadki można było zaksięgować w latach 1952, 1956, 1960, 1992, 2000, 2008 oraz w 2016. Na przełomie XX i XXI wieku ciekawostką są spadki co 8 lat.
Średnia dla okresu trzech miesięcy wynosi 1% wzrostu, dla okresu sześciu miesięcy 5% i dla roku 10%.
Biorąc pod uwagę powyższe w zestawieniu z szeregiem innych wskaźników i doświadczeń, pomimo tego, że na dzień dzisiejszy nie zamierzam aktywnie uczestniczyć w żadnych wzrostach na indeksach, ich umocnienie choćby o kolejne 20% nie wyrządzi mi szkody.
Wypracowałem model handlu bazujący wyłącznie na handlu intraday w którym nigdy pozycje nie są pozostawiane na noc. Staram się stosować konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem. W swoim codziennym handlu dążę do tego aby pierwotnie ustalone ryzyko było zdejmowane z pozycji jak najszybciej, oraz aby to wyjściowe ryzyko wraz z doświadczeniem zmniejszać. Efektem jest poszukiwanie zagrań z R:R 1:10 a co za tym idzie niestety mniejsza ilość sygnałów. Do celów live tradingów przygotowany zostanie rachunek w którym zmniejszę wymagania względem rynku, minimalny stosunek ryzyka do zysku będzie wynosił 1:3.
Aktualna sytuacja
Cena publikowanej we wczorajszym artykule ropy WTI, skonsolidowała się na poziomie wsparcia. Wczoraj pojawiło się niewielkie odbicie dające nadzieję na rozwinięcie większej kontry ze strony byków, jednak cena wróciła do punktu wyjścia. Pozycje zawarte wczoraj w dalszym ciągu otwarte, właściwie od wczoraj nic się nie zmieniło.
Jeśli chodzi o indeks DAX, na start rynku kasowego przygotowałem sobie scenariusz podjęcia próby rozegrania pozycji krótkiej.
W zależności od rozwoju sytuacji wejście w okolicy 13435 z użyciem zlecenia zabezpieczającego 10-15 pkt.
Czy taka próba jest zasadna? Mam wręcz mieszane uczucia. Pojawił się jednak sygnał ze strategii intraday/skalp który zamierzam spróbować rozegrać. Minimalny zysk jaki rozważę zaksięgować z opisanego wejścia wynosi 50 pkt, preferowany z kolei 100-150 pkt.
Oczekiwanie na sygnały swingowe staje się męczące choć obserwując początek roku liczyłem, że styczeń będzie bardziej atrakcyjny jeśli chodzi o obfitość okazji.