czwartek, 24 września, 2020

Lekcja 27: Wstęgi Bollingera – strategia inwestycyjna dla każdego tradera

Polecane

Ożywienie czy recesja? dr Przemysław Kwiecień

Powakacyjna rzeczywistość na rynkach prezentuje się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim żyjemy wydarzeniami z Wall Street z końcówki poprzedniego tygodnia,...

Nowe rekordy? Co dalej z giełdami? – dr Przemysław Kwiecień

Dziś tematem przewodnim są rekordy na indeksach. Na S&P500 jeszcze poziom rekordowy nie został osiągnięty, ale od kilku dni...

Srebro nowym Bitcoinem? dr Przemysław Kwiecień

Tydzień rozpoczynamy od potężnej hossy na kruszcach. Atomowe wzrosty srebra i złoto na rekordowych poziomach. Ponadto omówimy także porozumienie...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger Bands) to niezwykle popularne narzędzie analizy technicznej stworzone przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku. Wskaźnik ten można wykorzystać dla określania, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. Wielu doświadczonych traderów choć raz w życiu użyło tego narzędzia do analizy wykresów w celu stworzenia strategii opierającej się na ruchu od bandy do bandy. W tym artykule przyjrzymy się czym są wstęgi Bollingera, z czego się składają oraz jak je wykorzystać w tradingu.

Czym są wstęgi Bollingera?

Wstęgi, jak sama nazwa wskazuje, to dwie linie tworzące kanał wokół średniej ceny. Linie te (wstęgi) umieszcza się w odległości dwóch odchyleń standardowych od średniej, zwykle dwudziestodniowej.

Elementy wskaźnika:

  • Górna wstęga – średnia 20 okresowa minus dwa odchylenia
  • Dolna wstęga – średnia 20 okresowa minus dwa odchylenia
  • Średnia 20 okresowa

Wstęgi Bollingera na wykresie
Wstęgi Bollingera na wykresie

Sięgając do definicji odchylenia standardowego możemy przeczytać, że przedstawia ono rozproszenie wokół wartości średniej. Przy zastosowaniu wartości domyślnych wstęgi (średnia 20 okresowa, 2 odchylenia standardowe), 95% cen powinno znaleźć się pomiędzy dwiema wstęgami.

Ilustracja reguły trzech sigm

Zastosowanie reguły dwóch sigm na wykresie cen
Zastosowanie reguły dwóch sigm na wykresie cen

Parametry wstęg możemy w dowolny sposób modyfikować. Powyższe (2 odchylenia, średnia 20 okresowa) są standardowe ale w opisywanych strategiach możemy spotkać się z np. odchyleniem 2,5 czy nawet 3 oraz innymi okresami średniej kroczącej.

Interpretacja wstęg Bollingera

Wstęgi Bollingera informują nas kiedy ceny nazbyt oddaliły się od swojej średniej przez co jesteśmy w stanie odczytywać:

  • kiedy trend będzie kontynuowany bądź nadejdzie jego odwrócenie,
  • kiedy mamy do czynienia z konsolidacją,
  • kiedy oczekiwać zwiększonej zmienności,
  • kiedy cena osiągnie potencjalny szczyt bądź dołek.

Wstęgi są wskaźnikiem dynamicznym i są mocno powiązane ze zmiennością. W miarę wzrostu zmienności na rynku, wstęgi będą się rozszerzać od średniej ceny. I na odwrót, wraz z mniejszymi wahaniami cen, wstęgi będą się zwężać.

Kiedy wstęgi są od siebie oddalone dużo bardziej niż zwykle, jest to bardzo często sygnał do odwrócenia trendu.

Rozszerzenie się wstęg Bollingera
Rozszerzenie się wstęg Bollingera było sygnałem do zmiany trendu

Jeśli zauważymy, że odległość pomiędzy wstęgami zmniejsza się, może to oznaczać powrót zmienności i większy ruch trendowy.

Zwężenie się wstęg Bollingera
Zwężenie się wstęg Bollingera było sygnałem do powrotu większej zmienności i sporego ruchu

Jak używać wstęg Bollingera?

Książkowe podejście do tego wskaźnika zakłada, że jeśli ceny docierają do górnej lub dolnej wstęgi, rynek jest wykupiony bądź wyprzedany.

Wstęgi Bollingera mogą posłużyć do prognozy miejsc ekstremalnych na wykresie cen
Wstęgi Bollingera mogą posłużyć do prognozy miejsc ekstremalnych na wykresie cen

Preferujemy jednak inną interpretację tego wskaźnika. Najprostszym i przynoszącym lepsze efekty sposobem wykorzystania wstęg jest traktowanie ich jako poziomy docelowe.

Jeśli na rynku dominuje trend wzrostowy, cena powinna znajdować się powyżej średniej kroczącej 20 okresowej, a rynek nie powinien w ogóle się do niej zbliżać. Jeśli jednak cena przetnie średnią 20 okresową dołem, to jest to jasny sygnał na słabnięcie trendu wzrostowego i możliwy dalszy ruch w dół. W tym przypadku, dolna wstęga staje się poziomem docelowym.

W silnym trendzie spadkowym, cena powinna znajdować się w obszarze pomiędzy dolną wstęgą a średnią kroczącą. Rynek wtedy nie powinien przekraczać średniej kroczącej od dołu i zamykać się powyżej niej. Przecięcie średniej od dołu ostrzega o możliwej zmianie trendu na wzrostowy, a poziomem docelowym staje się górna wstęga.

Zobacz spis wszystkich lekcji Forex

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Akcje europejskich spółek najtańsze od 3 miesięcy

Wyprzedaż na globalnych rynkach giełdowych doprowadziła dziś wycenę akcji europejskich spółek do trzymiesięcznych minimów, ponieważ brak nowych bodźców dla...

Sprzedaż domów w USA najwyższa od prawie 14 lat

Sprzedaż domów w USA wzrosła w sierpniu do najwyższego poziomu od niecałych 14 lat, ponieważ rynek mieszkaniowy nadal radził sobie lepiej niż reszta amerykańskiej ...

Cena ropy naftowej rośnie, ponieważ OPEC + podkreśla pełną zgodność z limitami produkcji

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś po godzinie 16 po tym jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy, podczas comiesięcznego spotkania, podkreślili znaczenie...

Osłabienie dolara przed kluczową decyzją Fed-u

Dolar traci dziś do koszyka głównych walut ponieważ inwestorzy oczekują, że amerykańska Rezerwa Federalna  może zasugerować wprowadzenie nowych działań luzujących politykę pieniężną w celu...

Cena złota konsoliduje się przed posiedzeniem Fed-u.

Cena złota spadła około 1% po osiągnięciu po południu 2-tygodniowego maksimum na poziomie 1972 dolarów za uncję i konsoliduje się teraz w pobliżu poziomu...

Duże państwa europejskie wzywają do regulacji rynku kryptowalut w celu ochrony konsumentów

Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia wezwały dziś Komisję Europejską do sporządzenia surowych przepisów dotyczących kryptowalut zabezpieczonych tradycyjnymi aktywami, takich jak stabilne kryptowaluty tzw....

Kurs euro (EUR/USD) rośnie dzięki optymistycznym prognozom EBC

Kurs EUR/USD wzrósł 0,75% do poziomu 1,1901 euro ponieważ Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie i przedstawił nieco bardziej optymistyczny pogląd...

Kurs indeksu Nasdaq znowu rośnie. Czy to już koniec mocnej korekty na Wall Street?

Globalne indeksy akcji odbijają do góry, a dolar znów traci po trzydniowej ostrej przecenie amerykańskich spółek technologicznych, która doprowadziła do ponad 10% spadku indeksu...

Ożywienie czy recesja? dr Przemysław Kwiecień

Powakacyjna rzeczywistość na rynkach prezentuje się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim żyjemy wydarzeniami z Wall Street z końcówki poprzedniego tygodnia, czemu poświęcimy dziś trochę uwagi....

Podobne artykuły