wtorek, 18 lutego, 2020

Lekcja 27: Wstęgi Bollingera – strategia inwestycyjna dla każdego tradera

Jak zastosować teorię fal Elliota i poprawić wyniki inwestycji? Zapraszamy na trzeci webinar - Zasady dotyczące korekty. Start 18 luty, 20:00

Polecane

Otwieramy nabór do pierwszej edycji Trading Roomu PoznajRynek. Pierwsze spotkanie już 21 lutego (piątek)

Już za tydzień planujemy ruszyć z unikatowym w swoim rodzaju projektem, w ramach którego traderzy będą mieli możliwość popracować...

Zapraszamy na trzeci webinar o teorii fal Elliotta. Zasady dotyczące korekty. Start 18 luty, godzina 20:00

Kontynuujemy nasz cykl edukacyjny w pełni omawiający teorię fal Elliotta z Sebastianem Seligą. Podczas najbliższego spotkania porozmawiamy sobie o zasadach...

Handluj z głową – 5 kroków do poprawy sprawności Twojego mózgu

W poprzednim artykule poznałeś pojęcie neurogenezy. Wiesz już, że wraz z upływającym czasem, nie jesteś skazany na nieustanne pogarszanie...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger Bands) to niezwykle popularne narzędzie analizy technicznej stworzone przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku. Wskaźnik ten można wykorzystać dla określania, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. Wielu doświadczonych traderów choć raz w życiu użyło tego narzędzia do analizy wykresów w celu stworzenia strategii opierającej się na ruchu od bandy do bandy. W tym artykule przyjrzymy się czym są wstęgi Bollingera, z czego się składają oraz jak je wykorzystać w tradingu.

Czym są wstęgi Bollingera?

Wstęgi, jak sama nazwa wskazuje, to dwie linie tworzące kanał wokół średniej ceny. Linie te (wstęgi) umieszcza się w odległości dwóch odchyleń standardowych od średniej, zwykle dwudziestodniowej.

Elementy wskaźnika:

  • Górna wstęga – średnia 20 okresowa minus dwa odchylenia
  • Dolna wstęga – średnia 20 okresowa minus dwa odchylenia
  • Średnia 20 okresowa

Wstęgi Bollingera na wykresie
Wstęgi Bollingera na wykresie

Sięgając do definicji odchylenia standardowego możemy przeczytać, że przedstawia ono rozproszenie wokół wartości średniej. Przy zastosowaniu wartości domyślnych wstęgi (średnia 20 okresowa, 2 odchylenia standardowe), 95% cen powinno znaleźć się pomiędzy dwiema wstęgami.

Ilustracja reguły trzech sigm

Zastosowanie reguły dwóch sigm na wykresie cen
Zastosowanie reguły dwóch sigm na wykresie cen

Parametry wstęg możemy w dowolny sposób modyfikować. Powyższe (2 odchylenia, średnia 20 okresowa) są standardowe ale w opisywanych strategiach możemy spotkać się z np. odchyleniem 2,5 czy nawet 3 oraz innymi okresami średniej kroczącej.

Interpretacja wstęg Bollingera

Wstęgi Bollingera informują nas kiedy ceny nazbyt oddaliły się od swojej średniej przez co jesteśmy w stanie odczytywać:

  • kiedy trend będzie kontynuowany bądź nadejdzie jego odwrócenie,
  • kiedy mamy do czynienia z konsolidacją,
  • kiedy oczekiwać zwiększonej zmienności,
  • kiedy cena osiągnie potencjalny szczyt bądź dołek.

Wstęgi są wskaźnikiem dynamicznym i są mocno powiązane ze zmiennością. W miarę wzrostu zmienności na rynku, wstęgi będą się rozszerzać od średniej ceny. I na odwrót, wraz z mniejszymi wahaniami cen, wstęgi będą się zwężać.

Kiedy wstęgi są od siebie oddalone dużo bardziej niż zwykle, jest to bardzo często sygnał do odwrócenia trendu.

Rozszerzenie się wstęg Bollingera
Rozszerzenie się wstęg Bollingera było sygnałem do zmiany trendu

Jeśli zauważymy, że odległość pomiędzy wstęgami zmniejsza się, może to oznaczać powrót zmienności i większy ruch trendowy.

Zwężenie się wstęg Bollingera
Zwężenie się wstęg Bollingera było sygnałem do powrotu większej zmienności i sporego ruchu

Jak używać wstęg Bollingera?

Książkowe podejście do tego wskaźnika zakłada, że jeśli ceny docierają do górnej lub dolnej wstęgi, rynek jest wykupiony bądź wyprzedany.

Wstęgi Bollingera mogą posłużyć do prognozy miejsc ekstremalnych na wykresie cen
Wstęgi Bollingera mogą posłużyć do prognozy miejsc ekstremalnych na wykresie cen

Preferujemy jednak inną interpretację tego wskaźnika. Najprostszym i przynoszącym lepsze efekty sposobem wykorzystania wstęg jest traktowanie ich jako poziomy docelowe.

Jeśli na rynku dominuje trend wzrostowy, cena powinna znajdować się powyżej średniej kroczącej 20 okresowej, a rynek nie powinien w ogóle się do niej zbliżać. Jeśli jednak cena przetnie średnią 20 okresową dołem, to jest to jasny sygnał na słabnięcie trendu wzrostowego i możliwy dalszy ruch w dół. W tym przypadku, dolna wstęga staje się poziomem docelowym.

W silnym trendzie spadkowym, cena powinna znajdować się w obszarze pomiędzy dolną wstęgą a średnią kroczącą. Rynek wtedy nie powinien przekraczać średniej kroczącej od dołu i zamykać się powyżej niej. Przecięcie średniej od dołu ostrzega o możliwej zmianie trendu na wzrostowy, a poziomem docelowym staje się górna wstęga.

Zobacz spis wszystkich lekcji Forex

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Dolar, Euro i Frank znacząco zyskują na wartości. Funt dalej znajduje się w konsolidacji

Sprawdźmy jak dziś prezentują się kursy walut. Przyjrzymy się kursom dolara USDPLN, euro EURPLN, franka CHFPLN oraz funta GBPPLN....

Inwestorzy z USA wracają do pracy. Złoty zaczyna dzień od sporej przeceny. Kurs dolara znacznie powyżej 3,93 PLN, funt przebija 5,12 zł

Często podkreślam, że rynek walutowy nie reaguje na informacje w sposób liniowy. Inwestorzy mają dużo cierpliwości do rynku, do którego od dłuższego czasu mieli...

Wysokie prawdopodobieństwo konsolidacji na DAX podczas nadchodzących sesji.

Opisywana we wpisach z minionego tygodnia strefa wynikająca z połączenia poziomów Bollingera na wykresie dziennym i tygodniowym, nie została osiągnięta. Na dzień dzisiejszy sytuacja...

Kurs Dolara, Franka i Funta znajdują się w konsolidacji. Wartość Euro zwyżkuje

Zobaczmy jak wyglądają kursy walut na początku tego tygodnia. Przyjrzymy się kursom dolara USDPLN, euro EURPLN, franka CHFPLN oraz funta GBPPLN. Data aktualizacji cen...

Bank Japonii bez amunicji. Indeksy w Europie zaczynają tydzień od umiarkowanych wzrostów

Rynki spokojnie podchodzą do kolejnych doniesień dotyczących ekspansji epidemii koronawirusa, a nowe działania płynnościowe chińskiego banku centralnego pomagają tonować obawy. Indeksy w Europie zaczynają...

Słabości złotego ciąg dalszy. Kurs dolara i funta konsoliduje przy szczytach

W ostatnich dniach na złotym dominuje odwrót od złotego. Dziś o poranku nie widać większych zmian na rynku walutowym, zarówno na EUR/USD jak i...

Otwieramy nabór do pierwszej edycji Trading Roomu PoznajRynek. Pierwsze spotkanie już 21 lutego (piątek)

Już za tydzień planujemy ruszyć z unikatowym w swoim rodzaju projektem, w ramach którego traderzy będą mieli możliwość popracować nad swoimi umiejętności pod okiem...

Kluczowy poziom dla kursu dolara do złotego USDPLN. Japonia mocno hamuje, w Stanach dzień Prezydentów

Japończycy nie mają szczęścia do podatku od sprzedaży. Za każdym razem, gdy próbują za jego pomocą zebrać więcej pieniędzy następuje jakiś wstrząs. Wszystko wskazuje...

Ropa WTI po głębokich spadkach, czy zobaczymy zmianę trendu?!

Ropa WTI tworzy nowy sczyt! Wielka nadzieja pojawia się dla inwestorów grających metodą OB na tym walorze. Surowiec ten zazwyczaj perfekcyjnie wypełnia kolejne overbalance, jedno...

Podobne artykuły