piątek, 14 sierpnia, 2020

Japońska strategia inwestycyjna Ichimoku Kinko Hyo

Polecane

Srebro nowym Bitcoinem? dr Przemysław Kwiecień

Tydzień rozpoczynamy od potężnej hossy na kruszcach. Atomowe wzrosty srebra i złoto na rekordowych poziomach. Ponadto omówimy także porozumienie...

Złoto na nowych historycznych szczytach. Osiągnięcie 2000 USD za uncję to kwestia czasu?

W poniedziałek rano cena złota osiągnęła 1944 USD za uncję i zdobyła nowe, historyczne szczyty. Wobec słabości dolara złoto...

Czy będzie drugi lockdown? – Michał Stajniak

Pandemia w Europie jest już względnie opanowana, ale wciąż przybywa przypadków nowych zachorowań. Czy powinniśmy być przygotowani na nadejście...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Ichimoku Kinko Hyo to strategia, która obejmuje zarówno system jak i pojęcie analizy technicznej. Metodę tę wynalazł Goichi Hosoda, który z zawodu był dziennikarzem pracującym dla gazety ekonomicznej.

Hosoda rozpoczął pracę nad swoim systemem jeszcze przed II Wojną Światową i przez ponad 30 lat doskonalił ostateczną wersję Ichimoku. W 1969 roku wydał on swoją pierwszą książkę, w której opisał zasady Ichimoku znane do dziś.

Technika Ichimoku

Ichimoku jest strategią typu trend following czyli podążającą za trendem, która pozwala w szybki sposób określić czy jesteśmy w trendzie (a nie np. w korekcie), określa precyzyjny punkt otwarcia pozycji i podpowiada w jaki sposób wyjść z pozycji zyskownych bądź stratnych. W tej strategii nie ma nic takiego jak „coś mi się wydaje” bądź „intuicja podpowiada mi”. Jest to bardzo precyzyjny system gdzie nie ma miejsca na subiektywizm. Jeśli świeca zamyka się w ściśle określonym miejscu, jest to dla nas jasny sygnał do zajęcia bądź wyjścia z pozycji.

Z pewnością Ichimoku nie jest strategią wyłapującą szczyty i dołki cen na wykresie. W zamian za to, Ichimoku pozwala na osiąganie stabilnych zysków ze względu na zastosowanie zdroworozsądkowego i sztywnego systemu, co umożliwia na uniknięcie nadmiernego stresu, który na rynkach finansowych jest wszechobecny. Wystarczy odpowiednie wytrenowanie oka aby zobaczyć na wykresie wszystko to, co jest potrzebne do prawidłowego odczytania sytuacji na wykresie czyli w jakim trendzie jesteśmy i jak sytuacja dalej może się potoczyć. Nic tutaj nie dzieje się przypadkiem. Strategia ta ma swoją logikę i jeśli ją respektujemy, może nam to dać niesamowite efekty.

Strategia Ichimoku – podstawy

Wykres Ichimoku składa się z 5 podstawowych linii, które tworzą przeróżne figury. W porównaniu do tradycyjnych średnich kroczących bazujących na cenach zamknięcia, linie Ichimoku biorą pod uwagę historyczne minima i maksima z danego okresu czasu.

Podstawowe elementy indykatora Ichimoku

  • Tenkan Sen – linia wskazująca trend krótkoterminowy i zachowanie inwestorów grających intraday.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 9 okresów. Przejście ceny ponad linię Tenkan Sen jest sygnałem o odwróceniu trendu krótkoterminowego w górę i na odwrót. Dla inwestorów linia ta może służyć jako dynamiczny poziom wsparcia/oporu bądź sygnał do zajęcia pozycji długiej/krótkiej

  • Kijun Sen – linia wskazująca trend średnioterminowy.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 26 okresów. Rozumowanie tej linii jest podobne do Tenkan Sen, z różnicą że linia ta wskazuje zachowanie się graczy średnioterminowych. Linia ta oddziela trend wzrostowy od spadkowego. Jeśli cena zamyka się poniżej Kijun Sen, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić że mamy do czynienia z nowym impulsem spadkowym, i na odwrót. W strategiach bardzo często linia Kijun ustawiana jest jako ruchomy stop loss.

  • Chikou Span – jest to nic innego jak wykres liniowy ceny cofnięty o 26 okresów.

Służy głównie do potwierdzenia kierunku trendu. Gdy Chikou Span znajduje się ponad ceną, mamy do czynienia z trendem wzrostowym (i na odwrót)

  • Senkou Span B – linia wskazująca trend długoterminowy.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 52 okresów a następnie przesuwamy ją o 26 okresów do przodu. Senkou Span B pokazuje nastawienie inwestorów długoterminowych

  • Sekou Span A – średnia, którą otrzymujemy poprzez dodanie wartości linii Tenkan Sen i Kijun Sen i dzieląc przez 2, a wynik przesuwany jest o 26 okresów do przodu.

Jest to charakterystyczna linia dla Ichimoku ze względu na jej przesunięcie o 26 świec do przodu i obserwacja w jaki sposób cena w przyszłości będzie się zachowywała względem tej średniej

Chmura Ichimoku (Kumo)

Czym jest zatem chmura Ichimoku o której tak wiele osób mówi?

Jest to obszar, który powstaje pomiędzy liniami Senkou Span A oraz Senkou Span B. W zależności od ustawienia tych linii, tj. która z nich znajduje się na górze a która na dole, chmura przybiera inny kolor.

Nadrzędną zasadą otwierania pozycji według strategii Ichimoku jest to, aby zagrywać zgodnie z kierunkiem ceny. Jeśli chmura jest poniżej ceny, zagrywamy tylko pozycje długie. Jeżeli natomiast chmura znajduje się powyżej ceny, zagrywamy tylko pozycje krótkie.

Na poniższym wykresie zaprezentowano standardowy wygląd indykatora Ichimoku, który dostępny jest na platformie MetaTrader4.

Jak stosować Ichimoku?

Jak wyszukiwać transakcji według naszego indykatora Ichimoku? Z zasady istnieje kilka podejść co do sygnałów generowanych przez Ichimoku.

Podstawowymi sygnałami są sytuacje, w których:

  • Linia Tenkan Sen przecina od dołu Kijun sen – sygnał kupna
  • Linia Tenkan Sen przecina od góry Kijun sen – sygnał sprzedaży
  • Świeca przebija i zamyka się powyżej linii Kijun Sen – sygnał kupna
  • Świeca przebija i zamyka się poniżej linii Kijun sen – sygnał sprzedaży
  • Świeca wybija się górą z chmury, testuje ją i zamyka się poza nią – sygnał kupna
  • Świeca wybija się dołem z chmury, testuje ją i zamyka się poza nią – sygnał sprzedaży

Należy pamiętać, że Ichimoku w wersji Hosody zostało stworzone i testowane na wykresach dziennych dlatego podstawowe ustawienia linii wchodzących w skład indykatora Ichimoku to 9, 26 i 52. Historia która za nimi stoi to czas pracy ludzi. W Japonii codziennością jest 6 dniowy tydzień pracy, a Tenkan Sen o okresie 9 odpowiada długości 1,5 tygodnia roboczego. Kijun Sen o okresie 26 jest utożsamiany z miesiącem roboczym Europejczyka (mniej więcej co tyle dostaje się wypłatę za pracę). Okres 52 w Senkou Span to dwukrotność okresu Kijun Sen czyli 2 miesiące handlu. Przy swoich analizach przy użyciu Ichimoku miejcie z tyłu głowy, że indykator ten został docelowo stworzony do analizy interwału dziennego. Niektórzy używają jednak zmodyfikowanych parametrów, dostosowanych do współczesnego rynku lecz nie zaleca się, aby używać Ichimoku na niższych interwałach niż 4-godzinny.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Kurs indeksu S&P 500 o włos od historycznego szczytu

Główne indeksy na Wall Street umacniają się, a kurs indeksu S&P 500 zbliżył się do historycznego szczytu z lutego...

Kurs euro rośnie dzięki silnemu wzrostowi nastrojów ekonomicznych w Niemczech

Kurs EUR/USD wzrósł 0,6% do poziomu 1,1807 euro po tym, jak nastroje inwestorów w Niemczech poprawiły się mocniej niż tego oczekiwali analitycy. Indeks sentymentu...

Cena złota konsoliduje się nad poziomem 2000 dolarów.

Cena złota rośnie po południu, wznawiając silny trend wzrostowy dla szlachetnego metalu po piątkowej korekcie, po tym jak Chiny nałożyły nowe sankcje na urzędników...

Cena ropy naftowej najdroższa od 5 miesięcy – mocny spadek amerykańskich zapasów

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś do najwyższego poziomu od początku marca przez duży spadek zapasów w USA. Wzrost cen wspiera też słabość amerykańskiego dolara....

Czy kurs dolara odbije po najgorszym miesiącu od 10 lat?

Indeks dolara, który mierzy siłę dolara w stosunku do koszyka wiodących 6 walut, odnotował w lipcu ponad 4% spadek, co jest największym miesięcznym spadkiem...

Jak wygląda prawdziwy trading? Warsztaty, konferencja i integracja w Sobieniu Królewskim – 11-13 września

Większość z początkujących traderów przechodzi bardzo podobną drogę. Zaczynamy od poszukiwania okazji w celu pomnożenia swoich pieniędzy. Szukamy w internecie, pytamy znajomych, słuchamy telewizji....

Cena złota na historycznym szczycie 1945 dolarów za uncję

Kurs złota umacnia się ponad 2% osiągając historyczny szczyt cenowy na poziomie 1945 dolarów za uncję przebijając tym samym szczyt z września 2011 roku...

Srebro nowym Bitcoinem? dr Przemysław Kwiecień

Tydzień rozpoczynamy od potężnej hossy na kruszcach. Atomowe wzrosty srebra i złoto na rekordowych poziomach. Ponadto omówimy także porozumienie UE ws. funduszu odbudowy oraz...

Złoto na nowych historycznych szczytach. Osiągnięcie 2000 USD za uncję to kwestia czasu?

W poniedziałek rano cena złota osiągnęła 1944 USD za uncję i zdobyła nowe, historyczne szczyty. Wobec słabości dolara złoto jest bezpieczną przystanią w trwającym...

Podobne artykuły