piątek, 5 czerwca, 2020

Japońska strategia inwestycyjna Ichimoku Kinko Hyo

Polecane

Wystartuj w VI edycji edukacyjnego konkursu inwestycyjnego TMS Brokers S.A.

Inwestuj wirtualne pieniądze w aplikacji, wygrywaj realne nagrody15 czerwca startuje kolejna, szósta już edycja edukacyjnego konkursu inwestycyjnego w...

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część II

Wyobraź sobie generalne porządki w małym pokoiku z ogromną szafą zawaloną rupieciami. Przejrzenie miliona skarbów, które leżą w niej...

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część I

„Jedną z moich mantr jest skupienie i prostota. Prostota bywa trudniejsza niż złożoność: potrzebny jest ogrom pracy, aby myśleć...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Ichimoku Kinko Hyo to strategia, która obejmuje zarówno system jak i pojęcie analizy technicznej. Metodę tę wynalazł Goichi Hosoda, który z zawodu był dziennikarzem pracującym dla gazety ekonomicznej.

Hosoda rozpoczął pracę nad swoim systemem jeszcze przed II Wojną Światową i przez ponad 30 lat doskonalił ostateczną wersję Ichimoku. W 1969 roku wydał on swoją pierwszą książkę, w której opisał zasady Ichimoku znane do dziś.

Technika Ichimoku

Ichimoku jest strategią typu trend following czyli podążającą za trendem, która pozwala w szybki sposób określić czy jesteśmy w trendzie (a nie np. w korekcie), określa precyzyjny punkt otwarcia pozycji i podpowiada w jaki sposób wyjść z pozycji zyskownych bądź stratnych. W tej strategii nie ma nic takiego jak „coś mi się wydaje” bądź „intuicja podpowiada mi”. Jest to bardzo precyzyjny system gdzie nie ma miejsca na subiektywizm. Jeśli świeca zamyka się w ściśle określonym miejscu, jest to dla nas jasny sygnał do zajęcia bądź wyjścia z pozycji.

Z pewnością Ichimoku nie jest strategią wyłapującą szczyty i dołki cen na wykresie. W zamian za to, Ichimoku pozwala na osiąganie stabilnych zysków ze względu na zastosowanie zdroworozsądkowego i sztywnego systemu, co umożliwia na uniknięcie nadmiernego stresu, który na rynkach finansowych jest wszechobecny. Wystarczy odpowiednie wytrenowanie oka aby zobaczyć na wykresie wszystko to, co jest potrzebne do prawidłowego odczytania sytuacji na wykresie czyli w jakim trendzie jesteśmy i jak sytuacja dalej może się potoczyć. Nic tutaj nie dzieje się przypadkiem. Strategia ta ma swoją logikę i jeśli ją respektujemy, może nam to dać niesamowite efekty.

Strategia Ichimoku – podstawy

Wykres Ichimoku składa się z 5 podstawowych linii, które tworzą przeróżne figury. W porównaniu do tradycyjnych średnich kroczących bazujących na cenach zamknięcia, linie Ichimoku biorą pod uwagę historyczne minima i maksima z danego okresu czasu.

Podstawowe elementy indykatora Ichimoku

  • Tenkan Sen – linia wskazująca trend krótkoterminowy i zachowanie inwestorów grających intraday.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 9 okresów. Przejście ceny ponad linię Tenkan Sen jest sygnałem o odwróceniu trendu krótkoterminowego w górę i na odwrót. Dla inwestorów linia ta może służyć jako dynamiczny poziom wsparcia/oporu bądź sygnał do zajęcia pozycji długiej/krótkiej

  • Kijun Sen – linia wskazująca trend średnioterminowy.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 26 okresów. Rozumowanie tej linii jest podobne do Tenkan Sen, z różnicą że linia ta wskazuje zachowanie się graczy średnioterminowych. Linia ta oddziela trend wzrostowy od spadkowego. Jeśli cena zamyka się poniżej Kijun Sen, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić że mamy do czynienia z nowym impulsem spadkowym, i na odwrót. W strategiach bardzo często linia Kijun ustawiana jest jako ruchomy stop loss.

  • Chikou Span – jest to nic innego jak wykres liniowy ceny cofnięty o 26 okresów.

Służy głównie do potwierdzenia kierunku trendu. Gdy Chikou Span znajduje się ponad ceną, mamy do czynienia z trendem wzrostowym (i na odwrót)

  • Senkou Span B – linia wskazująca trend długoterminowy.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 52 okresów a następnie przesuwamy ją o 26 okresów do przodu. Senkou Span B pokazuje nastawienie inwestorów długoterminowych

  • Sekou Span A – średnia, którą otrzymujemy poprzez dodanie wartości linii Tenkan Sen i Kijun Sen i dzieląc przez 2, a wynik przesuwany jest o 26 okresów do przodu.

Jest to charakterystyczna linia dla Ichimoku ze względu na jej przesunięcie o 26 świec do przodu i obserwacja w jaki sposób cena w przyszłości będzie się zachowywała względem tej średniej

Chmura Ichimoku (Kumo)

Czym jest zatem chmura Ichimoku o której tak wiele osób mówi?

Jest to obszar, który powstaje pomiędzy liniami Senkou Span A oraz Senkou Span B. W zależności od ustawienia tych linii, tj. która z nich znajduje się na górze a która na dole, chmura przybiera inny kolor.

Nadrzędną zasadą otwierania pozycji według strategii Ichimoku jest to, aby zagrywać zgodnie z kierunkiem ceny. Jeśli chmura jest poniżej ceny, zagrywamy tylko pozycje długie. Jeżeli natomiast chmura znajduje się powyżej ceny, zagrywamy tylko pozycje krótkie.

Na poniższym wykresie zaprezentowano standardowy wygląd indykatora Ichimoku, który dostępny jest na platformie MetaTrader4.

Jak stosować Ichimoku?

Jak wyszukiwać transakcji według naszego indykatora Ichimoku? Z zasady istnieje kilka podejść co do sygnałów generowanych przez Ichimoku.

Podstawowymi sygnałami są sytuacje, w których:

  • Linia Tenkan Sen przecina od dołu Kijun sen – sygnał kupna
  • Linia Tenkan Sen przecina od góry Kijun sen – sygnał sprzedaży
  • Świeca przebija i zamyka się powyżej linii Kijun Sen – sygnał kupna
  • Świeca przebija i zamyka się poniżej linii Kijun sen – sygnał sprzedaży
  • Świeca wybija się górą z chmury, testuje ją i zamyka się poza nią – sygnał kupna
  • Świeca wybija się dołem z chmury, testuje ją i zamyka się poza nią – sygnał sprzedaży

Należy pamiętać, że Ichimoku w wersji Hosody zostało stworzone i testowane na wykresach dziennych dlatego podstawowe ustawienia linii wchodzących w skład indykatora Ichimoku to 9, 26 i 52. Historia która za nimi stoi to czas pracy ludzi. W Japonii codziennością jest 6 dniowy tydzień pracy, a Tenkan Sen o okresie 9 odpowiada długości 1,5 tygodnia roboczego. Kijun Sen o okresie 26 jest utożsamiany z miesiącem roboczym Europejczyka (mniej więcej co tyle dostaje się wypłatę za pracę). Okres 52 w Senkou Span to dwukrotność okresu Kijun Sen czyli 2 miesiące handlu. Przy swoich analizach przy użyciu Ichimoku miejcie z tyłu głowy, że indykator ten został docelowo stworzony do analizy interwału dziennego. Niektórzy używają jednak zmodyfikowanych parametrów, dostosowanych do współczesnego rynku lecz nie zaleca się, aby używać Ichimoku na niższych interwałach niż 4-godzinny.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Ropa WTI – walka o zasięgi trwa. Kiedy rozgrywać wzrost, a kiedy spadek?

Ropa WTI - dalsze wzrosty, czy może wodospad? Sytuacja na czarnym złocie jest bardzo optymistyczna od wielu dni. Ciężko dostrzec...

EBC wpompuje w system monetarny kolejne 600 miliardów euro. Kurs euro (EUR/USD) na 11-tygodniowym maksimum.

Euro umocniło się osiągając najwyższy od 11 tygodni poziom 1,1272 dolara po tym jak Europejski Bank Centralny ogłosił, że zwiększy wielkość programu awaryjnego skupu...

Kurs EUR/USD rośnie 7 dzień z rzędu licząc na dalsze wsparcie EBC

Euro osiągnęło dziś najwyższy od 11 tygodni poziom 1,1236 dolara, umacniając się do amerykańskiej waluty siódmy dzień z rzędu, ponieważ rosnące perspektywy wprowadzenia dalszego...

Indeks DAX przed kolejną szansą na bardzo dynamiczne spadki.

DAX zbliża się do ATR 2000 pkt! Tymczasem wszyscy, którzy "kolekcjonują" pozycje krótkie na tym walorze, prawdopodobnie w tym momencie modlą się o spadki, aby...

Cena miedzi najwyższa od połowy marca. Mocne dane przemysłowe z Chin.

Cena miedzi wzrosła dziś na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) do 2,5-miesięcznego maksimum na poziomie 5488 dolarów za tonę wsparta przez pozytywne dane na temat...

Kurs Funta do dolara oscyluje na krawędzi geometrycznej korekty

GBP/USD na krawędzi korekty 1:1 Dzisiejsza końcówka sesji rozpoczyna walkę dwóch stron rynku na poziomie 1.2460. Oczywiście jest to poziom symetrii korekt o rozpiętości 400...

Wystartuj w VI edycji edukacyjnego konkursu inwestycyjnego TMS Brokers S.A.

Inwestuj wirtualne pieniądze w aplikacji, wygrywaj realne nagrody15 czerwca startuje kolejna, szósta już edycja edukacyjnego konkursu inwestycyjnego w aplikacji mobilnej TMS Brokers. Poprzednie...

Indeksy giełdowe poprawiają swoje 3-miesięczne szczyty. Czas na troski przyjdzie później?

Ponieważ prezydent USA Trump zaniechał zaostrzenia polityki handlowej wobec Chin, rynki odetchnęły z ulgą a inwestorzy preferują skupiać na oznakach odmrażania globalnej gospodarki. Rajd...

Kurs dolara poniżej 4,00 PLN! Optymizm na giełdach pomaga złotemu. Będzie jeszcze taniej?

Weekend przyniósł znaczną eskalację zamieszek na ulicach amerykańskich miast. Cały czas aktualne są też napięcia na linii Waszyngton – Pekin. Jednak na rynkach nie...

Podobne artykuły