czwartek, 2 kwietnia, 2020

Japońska strategia inwestycyjna Ichimoku Kinko Hyo

Polecane

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część I

„Jedną z moich mantr jest skupienie i prostota. Prostota bywa trudniejsza niż złożoność: potrzebny jest ogrom pracy, aby myśleć...

Historyczna zmienność i wielkie emocje. Znamy wyniki 5. edukacyjnego konkursu mobilnego TMS

Rywalizacja bez ryzyka na wirtualnych kontach, realne nagrody pieniężne i historyczna zmienność w trakcie pierwszej od trzech dekad recesji....

Handel w czasach podwyższonej zmienności. Na co powinniśmy uważać? Zapraszamy na webinar ze Smart Sęp

W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie rynki akcyjne na całym świecie spadły o ponad 30%. Indeks S&P500 spadł o -30%,...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Ichimoku Kinko Hyo to strategia, która obejmuje zarówno system jak i pojęcie analizy technicznej. Metodę tę wynalazł Goichi Hosoda, który z zawodu był dziennikarzem pracującym dla gazety ekonomicznej.

Hosoda rozpoczął pracę nad swoim systemem jeszcze przed II Wojną Światową i przez ponad 30 lat doskonalił ostateczną wersję Ichimoku. W 1969 roku wydał on swoją pierwszą książkę, w której opisał zasady Ichimoku znane do dziś.

Technika Ichimoku

Ichimoku jest strategią typu trend following czyli podążającą za trendem, która pozwala w szybki sposób określić czy jesteśmy w trendzie (a nie np. w korekcie), określa precyzyjny punkt otwarcia pozycji i podpowiada w jaki sposób wyjść z pozycji zyskownych bądź stratnych. W tej strategii nie ma nic takiego jak „coś mi się wydaje” bądź „intuicja podpowiada mi”. Jest to bardzo precyzyjny system gdzie nie ma miejsca na subiektywizm. Jeśli świeca zamyka się w ściśle określonym miejscu, jest to dla nas jasny sygnał do zajęcia bądź wyjścia z pozycji.

Z pewnością Ichimoku nie jest strategią wyłapującą szczyty i dołki cen na wykresie. W zamian za to, Ichimoku pozwala na osiąganie stabilnych zysków ze względu na zastosowanie zdroworozsądkowego i sztywnego systemu, co umożliwia na uniknięcie nadmiernego stresu, który na rynkach finansowych jest wszechobecny. Wystarczy odpowiednie wytrenowanie oka aby zobaczyć na wykresie wszystko to, co jest potrzebne do prawidłowego odczytania sytuacji na wykresie czyli w jakim trendzie jesteśmy i jak sytuacja dalej może się potoczyć. Nic tutaj nie dzieje się przypadkiem. Strategia ta ma swoją logikę i jeśli ją respektujemy, może nam to dać niesamowite efekty.

Strategia Ichimoku – podstawy

Wykres Ichimoku składa się z 5 podstawowych linii, które tworzą przeróżne figury. W porównaniu do tradycyjnych średnich kroczących bazujących na cenach zamknięcia, linie Ichimoku biorą pod uwagę historyczne minima i maksima z danego okresu czasu.

Podstawowe elementy indykatora Ichimoku

  • Tenkan Sen – linia wskazująca trend krótkoterminowy i zachowanie inwestorów grających intraday.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 9 okresów. Przejście ceny ponad linię Tenkan Sen jest sygnałem o odwróceniu trendu krótkoterminowego w górę i na odwrót. Dla inwestorów linia ta może służyć jako dynamiczny poziom wsparcia/oporu bądź sygnał do zajęcia pozycji długiej/krótkiej

  • Kijun Sen – linia wskazująca trend średnioterminowy.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 26 okresów. Rozumowanie tej linii jest podobne do Tenkan Sen, z różnicą że linia ta wskazuje zachowanie się graczy średnioterminowych. Linia ta oddziela trend wzrostowy od spadkowego. Jeśli cena zamyka się poniżej Kijun Sen, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić że mamy do czynienia z nowym impulsem spadkowym, i na odwrót. W strategiach bardzo często linia Kijun ustawiana jest jako ruchomy stop loss.

  • Chikou Span – jest to nic innego jak wykres liniowy ceny cofnięty o 26 okresów.

Służy głównie do potwierdzenia kierunku trendu. Gdy Chikou Span znajduje się ponad ceną, mamy do czynienia z trendem wzrostowym (i na odwrót)

  • Senkou Span B – linia wskazująca trend długoterminowy.

Otrzymujemy ją poprzez wyliczenie średniej pomiędzy maksimum a minimum za ostatnie 52 okresów a następnie przesuwamy ją o 26 okresów do przodu. Senkou Span B pokazuje nastawienie inwestorów długoterminowych

  • Sekou Span A – średnia, którą otrzymujemy poprzez dodanie wartości linii Tenkan Sen i Kijun Sen i dzieląc przez 2, a wynik przesuwany jest o 26 okresów do przodu.

Jest to charakterystyczna linia dla Ichimoku ze względu na jej przesunięcie o 26 świec do przodu i obserwacja w jaki sposób cena w przyszłości będzie się zachowywała względem tej średniej

Chmura Ichimoku (Kumo)

Czym jest zatem chmura Ichimoku o której tak wiele osób mówi?

Jest to obszar, który powstaje pomiędzy liniami Senkou Span A oraz Senkou Span B. W zależności od ustawienia tych linii, tj. która z nich znajduje się na górze a która na dole, chmura przybiera inny kolor.

Nadrzędną zasadą otwierania pozycji według strategii Ichimoku jest to, aby zagrywać zgodnie z kierunkiem ceny. Jeśli chmura jest poniżej ceny, zagrywamy tylko pozycje długie. Jeżeli natomiast chmura znajduje się powyżej ceny, zagrywamy tylko pozycje krótkie.

Na poniższym wykresie zaprezentowano standardowy wygląd indykatora Ichimoku, który dostępny jest na platformie MetaTrader4.

Jak stosować Ichimoku?

Jak wyszukiwać transakcji według naszego indykatora Ichimoku? Z zasady istnieje kilka podejść co do sygnałów generowanych przez Ichimoku.

Podstawowymi sygnałami są sytuacje, w których:

  • Linia Tenkan Sen przecina od dołu Kijun sen – sygnał kupna
  • Linia Tenkan Sen przecina od góry Kijun sen – sygnał sprzedaży
  • Świeca przebija i zamyka się powyżej linii Kijun Sen – sygnał kupna
  • Świeca przebija i zamyka się poniżej linii Kijun sen – sygnał sprzedaży
  • Świeca wybija się górą z chmury, testuje ją i zamyka się poza nią – sygnał kupna
  • Świeca wybija się dołem z chmury, testuje ją i zamyka się poza nią – sygnał sprzedaży

Należy pamiętać, że Ichimoku w wersji Hosody zostało stworzone i testowane na wykresach dziennych dlatego podstawowe ustawienia linii wchodzących w skład indykatora Ichimoku to 9, 26 i 52. Historia która za nimi stoi to czas pracy ludzi. W Japonii codziennością jest 6 dniowy tydzień pracy, a Tenkan Sen o okresie 9 odpowiada długości 1,5 tygodnia roboczego. Kijun Sen o okresie 26 jest utożsamiany z miesiącem roboczym Europejczyka (mniej więcej co tyle dostaje się wypłatę za pracę). Okres 52 w Senkou Span to dwukrotność okresu Kijun Sen czyli 2 miesiące handlu. Przy swoich analizach przy użyciu Ichimoku miejcie z tyłu głowy, że indykator ten został docelowo stworzony do analizy interwału dziennego. Niektórzy używają jednak zmodyfikowanych parametrów, dostosowanych do współczesnego rynku lecz nie zaleca się, aby używać Ichimoku na niższych interwałach niż 4-godzinny.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Dax perfekycjnie wykonuje spadkowy układ korekty 1:1

DAX - czy zagrywać kolejne OB? Patrząc z perspektywy ostatnich wydarzeń na całym świecie, nawet jeśli trend spadkowy się zakończył,...

Kursy amerykańskich indeksów znowu nurkują. Podsumowanie najgorszego w historii I kwartału na Wall Street.

Główne amerykańskie indeksy rozpoczęły kwietniowe notowania mocno pod kreską po tym jak opublikowane dziś dane pokazały, że zamówienia na towary wyprodukowane w USA spadły...

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część I

„Jedną z moich mantr jest skupienie i prostota. Prostota bywa trudniejsza niż złożoność: potrzebny jest ogrom pracy, aby myśleć czysto, a przez to tworzyć...

Historyczna zmienność i wielkie emocje. Znamy wyniki 5. edukacyjnego konkursu mobilnego TMS

Rywalizacja bez ryzyka na wirtualnych kontach, realne nagrody pieniężne i historyczna zmienność w trakcie pierwszej od trzech dekad recesji. Gra była emocjonująca, a rywalizacja...

Próba odbicia notowań ropy naftowej zakończona fiaskiem. Spadek popytu na kukurydzę uderza w ceny

Większy od oczekiwań wzrost zapasów ropy w USA Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej upływa pod znakiem nieustającej presji strony podażowej. Mimo wczorajszej próby odbicia...

Tykająca bomba budzi niepokój. Dziś raport ADP i ISM dla przemysłu w USA. Kurs dolara powyżej 4,17 PLN

Warren Buffet mawiał, że dopiero odpłynie fala okazuje się, kto pływał nagi. To powiedzenie skierowane do nierozważnych i zbyt chciwych inwestorów, którzy zakładają, że...

Złoto dwukrotnie i perfekcyjnie reaguje na układ korekty 1:1

Złoto - oczekiwanie na overbalance Aktualnie utworzył nam się bardzo powolny trend spadkowy, który mam nadzieję zostanie utrzymany. Patrząc z perspektywy układu OB o rozpiętości...

Kurs funta (GBP/USD) rośnie na koniec kwartału. Czy są szanse na dalszy wzrost kursu?

Funt brytyjski zaliczył udaną końcówkę miesiąca umacniając się w ostatnich dniach w stosunku do koszyka głównych walut. Jednak wzrosty na koniec kwartału, podczas którego...

Polski złoty traci! Kursy Dolara, Euro, Franka i Funta zyskują na wartości.

Zobaczmy jak wygląda ostatni dzień marca na rynku walut. Przyjrzymy się kursom dolara USDPLN, euro EURPLN, franka CHFPLN oraz funta GBPPLN. Data aktualizacji cen...

Podobne artykuły