Jednym ze sposobów prognozowania dalszego kierunku cen na rynku jest analiza oscylatorów i wskaźników giełdowych. Najpopularniejszym zestawem jest MACD oraz dwie proste średnie kroczące. Mix tych dwóch narzędzi jest w stanie prawidłowo odczytywać dopiero formujące się trendy. Minusem tego rozwiązania jest jednak spóźnione wejście w pozycję.
RSI i MACD – para idealna?
Wykorzystanie dwóch wskaźników jednocześnie ma swoje mocne i słabe strony. Niewątpliwym plusem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia stratnego sygnału. Z drugiej strony czekanie na sygnał z obu wskaźników wiążę się ze spóźnionym wejściem w pozycję.
Celem takiego połączenia jest odpowiedź na pytania: jaki mamy trend i kiedy się on zmieni? W tym właśnie celu używamy zestawu poniższych wskaźników:
Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence)
To wskaźnik impetu trendów, który pokazuje związek pomiędzy dwoma średnimi kroczącymi. Sam wskaźnik należy do grupy opóźnionych i jest jednym z najlepszych oscylatorów podążających za trendami. Znaczy to, że MACD wysyła do nas sygnał po rozpoczęciu się nowego trendu.
Wskaźnik RSI (Relative Strength Index)
Pokazuje stosunek ruchów ceny w górę do ruchów w dół i należy do grupy wskaźników wyprzedzających. Znaczy to, że RSI daje sygnał przed rozpoczęciem się odwrócenia trendu.
Połączenie MACD i RSI ma na celu wyśrodkowanie korzyści i zagrożeń wynikających z pojedynczego korzystania z tych wskaźników. Rzućmy okiem na przykład:
Na wykres dzienny pary GBP/USD narzuciliśmy średnią kroczącą EMA13 (pomarańczowy), EMA21 (fioletowy) oraz MACD.
Pierwszy sygnał spadkowy ze średnich kroczących otrzymaliśmy w okolicy 6 maja gdzie średnia krocząca EMA21 przecięła górą średnią kroczącą EMA13.
Patrząc na oscylator MACD, potrzebował on dodatkowych dwóch sesji aby linia sygnałowa przebiła od dołu histogram MACD, co daje sygnał o możliwym odwróceniu trendu.
Gdybyś wszedł w transakcję spadkową (pozycja short), cieszyłbyś się 14 dniową pozycją (dni robocze), a łączny zysk opiewałby na ponad 400 pips. Wyjście następuje po tym, jak linia sygnałowa przebiła od góry histogram MACD, co daje sygnał o możliwych wzrostach.
Następny sygnał wystąpił w okolicy początku lipca, kiedy to na MACD linia sygnalna dała znak o nadchodzących spadkach. Średnie kroczące pozostawały cały czas bez zmian.
30 dni roboczych. Tyle w tym wypadku musielibyśmy trzymać tą pozycję. Zysk? 500 pips. Wyjście z transakcji było bliźniaczo podobne do poprzedniej pozycji. Nastąpiło po sygnale z oscylatora MACD.
Trzecia pozycja lekko różniła się od poprzednich. Sygnałem do zajęcia pozycji było przecięcie się średnich kroczących, gdzie EMA21 (fioletowa) przecięła dołem średnią EMA11 (niebieska). Oscylator MACD pokazywał już wzrosty od 16 dni jednak musieliśmy poczekać na potwierdzenie tego trendu.
Efekt? 13 dni, +200 pips.
Do obecnego momentu mieliśmy jeszcze 3 sygnały, które za każdym razem kończyły się zyskiem.
Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, jestem przekonany że w Twojej głowie uaktywniła się część odpowiedzialna za przeliczanie pieniędzy które możesz zarobić za pomocą tej metody. Nic bardziej mylnego.
W działaniu z oscylatorami ważne jest prawidłowe ich ustawienie oraz dopasowanie zarówno interwału, jak i samego instrumentu. Jedne ustawienia dla majorsów będą przynosiły korzyści, natomiast dla egzotyków będziemy odnotowywać serie strat.
Podsumowanie prognozowania za pomocą oscylatorów
Jeżeli na wykresie otrzymujesz mieszane sygnały, lepiej nic nie robić niż zgadywać to co rynek zaraz zrobi. Jeżeli wykres nie spełnia postawionych przez Ciebie kryteriów, nie zmuszaj swoich oczu do zobaczenia tego, czego nie ma. Spełnienie tylko jednego warunku (np. średnie pokazują spadki a MACD „prawie” się przecina) nie daje nam zielonego światła do działania.
Pamiętajcie, że wszystkie nowe rzeczy które robicie na rynku (np. dodanie oscylatora, testowanie nowych ustawień, itp.) warto najpierw potestować na wirtualnych środkach przez minimum miesiąc aby przekonać się, że dana strategia działa i jesteście w stanie prawidłowo odczytywać z niej sygnały.
Lekcja 27: Wstęgi Bollingera – strategia inwestycyjna dla każdego tradera